Клайв Вільям Джон Грейнджер

Клайв Вільям Джон Грейнджер (Clive William John Granger) народився 4 вересня 1934 р. в Суонсі, Південний Уельс (Swansea, Wales). Під час Другої світової війни Грейнджер переїхав з матір'ю в Кембридж (Cambridge), де пішов у місцеву початкову школу. У шкільні роки Клайв показав свої таланти в математиці, зокрема зацікавився прикладною математикою. Після школи він вступив до Ноттінгемського університету (University of Nottingham), спочатку вибравши в якості профілюючих дисциплін економіку і математику, після чого в останній рік навчання повністю зосередився на математиці.

1955 р. К. Грейнджер отримав ступінь бакалавра і вирішив залишитися в університеті, щоб стати доктором філософії у статистиці. 1956 р., коли Клайву виповнився лише 21 рік, він був призначений молодшим викладачем статистики в Ноттінгемському університеті. 1959 р. він захистив дисертацію на тему 'Тестування на нестаціонарність'. Наступний навчальний рік, 1959-1960, він провів у США, у Принстонському університеті (Princeton University). 1964 р. вчений опублікував результати своїх досліджень у книзі про спектральний аналіз економічних рядів. За рік до публікації книги Клайв написав статтю 'Типова спектральна форма економічної змінної' ('The typical spectral shape of an economic variable'), яка з'явилася 1966 р. в академічному журналі 'Econometrica'. Обидві ці праці сильно вплинули на розробку нових методик з економетрики.

Британський економіст цікавився і прогнозуванням. Так, протягом наступних кількох років він досліджував це питання разом зі своїм студентом Полом Ньюболдом (Paul Newbold) і написав з ним книгу, що стала еталоном у прогнозуванні часових рядів.

Загалом, К. Грейнджер провів 22 роки в Ноттінгемському університеті. Після того як він отримав Нобелівську премію 2005 р. будівлі факультетів економіки та географії були перейменовані, одне з них отримало назву «Будинок сера Клайва Грейнджера».

1974 р. К. Грейнджер переїхав до США, де отримав посаду в Університеті Каліфорнії в Сан-Дієго та продовжив свої дослідження часових рядів, тісно співпрацюючи з лауреатом Нобелівської премії Робертом Енгелем, Розалін Жойе (Roselyn Joyeux), Тімо Терасвірта (Timo Teräsvirta) та ін. Співпрацюючи з Енгелем, Грейнджер розробив концепцію коінтеграції, яка  1987 р. була відображена в журналі 'Econometrica'. Саме за неї вчений був нагороджений Нобелівською премією 2003 р.

Аналіз часових рядів. Більшість макроекономічних часових рядів характеризуються тим, що складаються з тренду (базової тенденції) і волатильності (випадкових коливань навколо тренду). Якщо колега Грейнджера з Каліфорнійського університету Р. Енгель прославився вивченням волатильності, то його основні роботи присвячені змінам тренду.

1974 р. Грейнджер показав, що статистичні методи, які використовуються для аналізу стаціонарних рядів (коли тренд постійний), можуть дати абсолютно невірні результати у випадку, якщо застосовувати їх до динамічних рядів (з мінливим трендом). Може виникнути ситуація статистичної пастки, коли традиційні статистичні методи аналізу покажуть взаємозв'язок таких показників, які насправді ніяк один від одного не залежать. Щоб уникнути цієї пастки, він 1980 р. розробив новий метод статистичного аналізу. Виявилося, що певні комбінації змін тренду можуть бути незмінними в часі, що дозволяє коригувати статистичні висновки, використовуючи методи, розроблені для стаціонарних рядів. Грейнджер назвав цей метод коінтеграція (cointegration).

Розроблені ним методи економіко-статистичного аналізу допомагають економістам краще пояснювати довгострокові тенденції і будувати більш достовірні прогнози шляхів розвитку економіки. Голова Нобелівського комітету з економіки Торстен Персон заявив, що методи Грейнджера «повністю змінили уявлення про статистичні моделі зі змінами в часі».

Нобелівська лекція

·       Time Series Analysis, Cointegration, and Applications. Clive W.J. Granger. December 8, 2003 [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2003/granger-lecture.html] 

Аналіз часових рядів

1.     Гренджер К., Хатанака М.  Спектральный анализ временных рядов в экономике / К. Гренджер, М. Хатанака ; ред. В. В. Налимов. – М. : Статистика, 1972. – 312 с.

2.     Грэйнджер К. У. Дж. Эконометрический анализ временных рядов / К. У. Дж. Грэйнджер // Панорама экономической мысли конца ХХ столетия : в 2 т. / ред. Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт ; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, С. А. Афонцева. — СПб. : Экономическая школа, 2002. — Т. 2. — Гл. ІІІ, разд. 27. — С. 684—702. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 35).

3.     Грэйнджер К. Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования / К. Грэйнджер // Эковест (Экономический вестник) / Исслед. центр ИПМ ; [гл. ред. И. В. Пелипась]. — Минск : Ин-т приватизации и менеджмента, 2006. — Вып. 5, № 4. — C. 618—627.

4.     Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1974). "Spurious regressions in econometrics".  Journal of Econometrics  (2): 111–120 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304407674900347.

5.     GrangerJohn Clive William. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods / John Clive WilliamGranger// Econometrica. – 1969. – № 37 (3). – Р. 424–438. https://www.jstor.org/stable/1912791?seq=1#page_scan_tab_contents

6.     GrangerJohn Clive William.  The combination of forecasts / John Clive WilliamGranger,   J. Bates // Operations Research Quarterly. – 1969. – № 20 (4). – Р.451–468.[http://www.palgrave-journals.com/jors/journal/v20/n4/abs/jors1969103a.html]

7.     Granger, C. W. J. and Joyeux, R. (1980). "An introduction to long-memory time series models and fractional differencing". Journal of Time Series Analysis 1: 15–30.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x/abstract;jsessionid=FA7E0C26982053E6A067A8E5BC8B3AFC.f03t04

Joomla Plugins